Vma variável média móvel

Média Variável Variável (VMA) aka Velocidade Variável de Velocidade (VDIYA) A Média Variável Variável (VMA) aka, Média Dinâmica do Índice de Volatilidade (VIDYA), foi desenvolvida por Tushar S. Chande e apresentada pela primeira vez na edição de março de 1992 do Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 Adaptando as médias móveis para a volatilidade do mercado A teoria de Chande8217s foi que o desempenho de uma média móvel exponencial poderia ser melhorado usando um Índice de Volatilidade (VI) para ajustar o período de suavização à medida que as condições do mercado mudam. A idéia é que, quando os preços estão congestionados, uma média deve diminuir para evitar whipsaws, mas quando os preços tendem fortemente, uma média deve acelerar para capturar os principais movimentos de preços. Ele não foi a primeira pessoa a pensar nestas linhas. George R. Arrington, Ph. D introduziu uma variável de Média de Movimento Simples com base no Desvio Padrão na edição de junho de 1991 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities 8211 Construindo uma Média Variável de Mudança ( VLMA). O YIDYA, no entanto, representou um enorme passo em frente da VLMA porque permitiu uma propagação muito maior de períodos de suavização. Como calcular um VMA variável VMA médio (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) Usuários VI escolha de uma medida de volatilidade ou força de tendência. N Tempo de suavização constante selecionado pelo usuário. Aqui está um exemplo de um VMA de 3 períodos com um Razão de Eficiência de 3 períodos (ER) como o VI: Como o Alinhamento VIDYA é alterado pelo Índice de Volatilidade A Média Variável Variável é única na medida em que não possui limite superior ou inferior ao suavização Período: o período de suavização VMA pode ir infinitamente alto até que o Índice de Volatilidade seja igual a zero, em que ponto a média resultante irá parar de se mover e ser igual ao VMA anterior. Quando o Índice de Volatilidade é igual a 1, o período de suavização será igual à constante selecionada pelo usuário 8216N8217. Observe como, quando o eixo Y, o eixo X 1. No entanto, se o Índice de Volatilidade sendo usado pode subir acima de 1 (como a Razão de Desvio Padrão) Então o período de suavização pode cair abaixo do usuário selecionado constante. Quando o VI (N2) 0,5 então o período de suavização será 1, o que é igual ao preço em si. Portanto, o VI que é usado não deve subir acima (N2) 0,5 e, se ocorrer na ocasião, esse cap deve ser escrito na fórmula. Um olhar sobre o Alfa real Como o VMA é como o nome sugere, variável, o 8216Actual Alpha8217 não é estático, mas é influenciado pelo VI. Ao alterar a constante 8216N8217 no entanto, a interpretação do VI muda muito: acima, você pode ver um exemplo do 8216Actual Alpha8217 e o período de suavização resultante para um VMA com um 8216N8217 de 1 e um 8216N8217 de 5. Sabemos que quando o VI 1 (Indicando que o estoque está a variar) o período de suavização 8216N8217. Assim, os períodos de suavização mais rápidos possível nestes exemplos seriam 1 e 5, respectivamente, não uma grande diferença. Mas é surpreendente ver o que um enorme impacto em mudar 8216N8217 apenas alguns pontos tem em geral. Na verdade, como o 8216N8217 aumenta, o VMA resultante se move exponencialmente mais devagar. Esse efeito é bastante parecido com o quadrado usado por Kaufman em sua média móvel adaptativa. O índice de volatilidade para usar o Chande originalmente usou o Índice de desvio padrão como seu VI e este é o típico usado quando as pessoas falam sobre um VIDYA. Mais tarde, no artigo de outubro de 1995, da Análise Técnica de Stocks amp Commodities 8211 8216Identificando Powerful Breakouts Early 8216, ele sugeriu o uso de seu próprio Chande Momentum Oscillator (CMO). Como o CMO varia entre 100 e -100, para usá-lo neste aplicativo, devemos ter o valor absoluto dividido por 100. O resultado é idêntico ao Razão de Eficiência (ER) e o VI é usado com maior freqüência quando as pessoas se referem a um VMA . Qualquer medida de volatilidade ou força de tendência pode ser usada no entanto, desde que ele se encaixe entre um intervalo de zero a (N2) 0,5 onde leituras mais altas indicam uma tendência mais forte. Índices de volatilidade utilizados para testar Como parte do indicador 8216Technical Fight for Supremacy 8216, testaremos testar os seguintes indicadores como o índice de volatilidade em uma média móvel variável: existem outros que você acha que valem a pena testar. Por favor, avise-nos na seção de comentários no fundo. Variable Moving Average Excel File Eu coloquei uma planilha do Excel contendo a Média de Mudança Variável e disponibilizei para download GRATUITO. Ele contém uma versão 8216basic8217 que mostra todo o trabalho e um 8216fancy8217 que se ajustará automaticamente ao comprimento, bem como o Índice de volatilidade que você especifica. Encontre-o no seguinte link, perto da parte inferior da página em Downloads Indicadores técnicos: Média móvel variável (VMA) 10 dias Variable Exemplo de média móvel, VI 50 dias Razão de eficiência Agradeço a Irão, isso é ótimo. A explicação das matemáticas por trás disso é muito útil agora que eu entendo como funcionam cada partes da equação. Posso jogar com ela uma pergunta8230 VMA1 para o primeiro ponto de dados que você apenas usa o Close1 e, nesse caso, porque não use apenas Close1. Seja mais sensível à mudança de preço Eu tenho que concordar com steveplace, heteroskedacity é difícil de explicar às 7:00 da manhã lol Fico feliz que você achou útil Peter. Eu acho algumas das fórmulas em torno da web para essas coisas realmente difíceis de ler porque eu não tenho nenhuma educação formal em matemática. É por isso que eu quebro tudo e mostro o trabalho, então não há confusão. No que diz respeito à sua pergunta, o VMA ainda é uma média móvel exponencial (EMA) etfhqblog20101108exponencial-mover-média, mas com um alfa dinâmico em vez de um constante. Todos os EMAs usam sua média anterior à medida que avançam, mas precisam ser semeados com um número no início (geralmente o fechamento anterior) EMA EMA (1) (Fechar EMA (1)). Se você continuou usando o fechamento anterior, a média rastrearia o preço tão de perto para combiná-lo quase exatamente. Faça o download da folha de cálculo se você já não tiver tentado. Vá para a célula J5 no final da fórmula, ele dirá SI (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) altere isso para ler IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82218221)) preencha esta fórmula na parte inferior da coluna e, em seguida, fará referência ao fechamento anterior em vez do anterior VMA. BTW Acabei de notar que eu tinha a planilha configurada para atualização de cálculo manual em vez de automática. Você pode querer mudar isso ou baixá-lo novamente, já que o consertei agora. Digamos 5 anos atrás, estou usando o VMA juntamente com outros MA8217s (simples, exp, ponderados, volados, triangulares). Eu deveria usar o mesmo período para VMA como o período para outras médias, eu uso interseção como meu buysell pontos como outros MA8217s ou devo usar a direção de VMA como meu sinal Buysell graças ao seu suporte. Derry Brown há 5 anos. Você pode ver os resultados dos testes para várias MAs que você mencionou aqui. 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators A resposta para sua pergunta depende se você os está usando como parte de um sistema mecânico ou discricionário. Eu não testei os resultados de cruzamentos de MA entre diferentes tipos de MAs, mas eu não esperava que isso fosse uma abordagem efetiva. Cada tipo de média móvel é exclusivo, portanto, não é necessário usar o mesmo período de suavização e o VMA é tão diferente do que deve ser tratado como uma média totalmente separada. Espero que isso ajude a DerryVariable Moving Average (VMA) A VMA é uma EMA que é capaz de regular sua porcentagem de suavização com base na inconstância do mercado automaticamente. A sua sensibilidade cresce, proporcionando mais peso aos dados em curso, pois gera um melhor indicador de sinal para mercados de curto e longo prazos. A maioria das formas de medir as médias móveis não pode compensar os preços dos movimentos laterais versus os mercados de tendências e muitas vezes geram muitos sinais falsos. As médias móveis a longo prazo são lentas para reagir a inversões na tendência quando os preços se movem para cima e para baixo durante um longo período de tempo. Uma média móvel variável regula sua sensibilidade e permite que ela funcione melhor em qualquer condição de mercado usando a regulação automática da constante de suavização. A média móvel variável também é conhecida como o indicador VIDYA. Mas esta versão é um conceito modificado do VIDYA. O Variing Moving Average foi desenvolvido por Tushar S. Chande e apresentado pela primeira vez em seu artigo de março de 1992 na revista Análise Técnica da Stock amp. Commodities, no qual um desvio padrão foi usado como o Índice de Volatilidade. Em seu artigo de outubro de 1995 na mesma revista, Chande modificou o VIDYA para usar seu próprio Oscilador Chande Momentum (CMO) como o Índice de Volatilidade, o código VMA abaixo é o resultado dessa modificação. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Arquivos ITR da ProRealTime e outros anexos: o novo PRC também está no YouTube, inscreva-se no nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais. Aviso: A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e é adequado apenas para clientes experientes que possuem meios financeiros suficientes Para suportar esse risco. Os artigos, códigos e conteúdo deste site apenas contêm informações gerais. Eles não são um conselho pessoal ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a adequação da negociação de um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e jurídica. Para nos ajudar a oferecer continuamente a melhor experiência no ProRealCode, usamos cookies. Ao clicar em Continuar você concorda com o uso deles. Você também pode verificar nossa página de política de privacidade para obter mais informações. Continuar Razão de eficiência Variável de média móvel (ER-VMA) 8211 Resultados do teste A média móvel variável (VMA) ajusta dinamicamente seu próprio período de suavização às condições de mercado em mudança com base em um Índice de Volatilidade (VI). Enquanto qualquer VI pode ser usado, neste artigo, veremos como o VMA executa usando uma Razão de Eficiência (ER). Isso é idêntico ao CMO modificado que Tushar S. Chande sugeriu ser usado em seu artigo de outubro de 1995 em Análise Técnica de Stocks amp Commodities 8216Identificando Power Breakouts Early 8216. O ER-VMA requer duas entradas selecionadas pelo usuário: um Período de Razão de Eficiência e um VMA período. Nós testamos trades indo longo e curto, usando dados diários, tomando sinais de fim de dia (EOD) e fim de semana (EOW) analisando todas as combinações de: ER 10, 20, 40, 80, 126, 252 VMA 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Os comprimentos de ER foram selecionados devido ao fato de que eles correspondem com o número aproximado de dias de negociação em períodos de calendário padrão: 10 dias 2 semanas, 20 dias 1 mês, 40 dias 2 meses, 80 dias, 126 dias e há 252 dias de negociação em um ano médio. Os períodos de VMA foram selecionados após testes preliminares mostraram que, quando combinados com os diferentes comprimentos de ER, eles resultaram em períodos médios de alisamento entre 6 e 207 dias, um intervalo que deve capturar os melhores resultados com base no que sabemos de pesquisa anterior em médias móveis. Um total de 240 médias diferentes foram testadas e cada uma foi executada através de 300 anos de dados em 16 índices globais diferentes (detalhes aqui). ER Variação da média móvel EOD vs EOW Retorna: Tal como acontece com o teste VMA anterior, cada ER-VMA único usando sinais EOD conseguiu superar a média de compra e retenção de retorno anualizado de 6,32 durante o período de teste (antes de permitir custos de transação e deslizamento). Claramente, os períodos ER de 126 e 252 produziram os melhores resultados usando os sinais EOD e EOW. Isso faz eco aos resultados anteriores em outras médias móveis 8216intelligent8217. O ER-VMA de 126 dias com uma constante de 1 se destaca como o melhor desempenho com sinais EOD, enquanto o 252 Day ER-VMA com uma constante de 9 foi o melhor ao tomar sinais EOW. (Os resultados no lado curto reiteram isso). É interessante notar que os retornos são bastante bons quando se usam sinais EOW em um ER 252, então vamos ver mais de perto a forma como a probabilidade de lucro e duração comercial se compara aos sinais EOD e EOW. Claramente, há um grande salto em A probabilidade de lucro e a duração média do comércio ao usar sinais EOW são características altamente desejáveis, especialmente se elas podem ser alcançadas sem sacrificar o retorno demais. Melhor Razão de EOD Eficiência Variável Média Mover Eu incluí no gráfico acima o desempenho da FRAMA de 126 dias, EOD 4, 300 Long becuase até agora, esta foi a média móvel de melhor desempenho. O 126-dia ER-VMA, EOD 1, Long produziu resultados quase idênticos ao melhor que o FRAMA poderia produzir, mas ainda está sendo executado ligeiramente (o mesmo é verdadeiro no lado curto). Além disso, há outras pequenas coisas que vão contra o 126-Day ER-VMA, EOD 1, como um ligeiro aumento na maior perda e sem lucro no Nikkei 225. 126 dias ER-VMA, EOD 1 8211 Distribuição do período de suavização Olhando para A distribuição de suavização que você pode ver é bastante semelhante ao FRAMA, mas com uma menor mediana e uma gama MASSIVE. 126 dias ER-VMA, 1 Comparação Alpha 8211 Para ter uma idéia das leituras que criaram esses resultados, criamos uma seção do alfa para o 126-dia ER-VMA, 1 e comparamos o FRAMA de melhor desempenho para ver se havia Qualquer semelhança que revele o que faz um bom índice de volatilidade: o alfa tem um padrão muito semelhante tanto para o FRAMA de 126 dias FRAMA 4, 300 como para o 126-dia ER-VMA 1 e isso ajuda a explicar por que seu desempenho é tão similar. Observe no entanto que o FRAMA é muito menos volátil. É sempre preferível trabalhar com indicadores que geram leituras limpas com baixos níveis de ruído, assumindo que ainda produzem bons resultados. Melhor Razão de EOW Eficiência Média Variável Variável Eu incluí no gráfico acima o desempenho da FRAMA de 252 dias, EOW 40, 250 Long becuase até agora, esta foi a média móvel de melhor desempenho 8216slower8217. O 252 Day ER-VMA, EOW 9, sob uma pequena quantidade por quase todas as medidas, mas oferece uma duração comercial mais longa de 86 dias em comparação com 63 dias para o FRAMA. Isso torna o 252 Day ER-VMA, EOW 9 um candidato muito forte como a melhor média móvel 8216slower8217, embora seu desempenho no lado curto seja executado por uma margem ligeiramente maior. 252 Dia ER-VMA, EOW 9 8211 Distribuição do Período de Suavização Olhando para a distribuição de suavização para o ER-VMA de 252 dias, 9 você pode ver que está muito mais espalhado com apenas 33 dos seus períodos cobertos nos primeiros 50 pontos de dados Enquanto a mesma faixa abrange 82 para o FRAMA. Também tem um período de alisamento médio muito maior de 119, em comparação com 52 para o FRAMA, o que explica por que ele tem uma duração média mais longa do comércio. 252 Day ER-VMA, 9 8211 Alpha Comparação Desta vez, vemos que os alfas são muito diferentes, mas mais uma vez o FRAMA é muito menos volátil. Lembre-se quanto maior a leitura, mais rápido o período de suavização resultante, o ER-VMA permanece muito inferior ao FRAMA, o que resulta em uma média mais lenta. Conclusão O ER-VMA produz alguns retornos impressionantes e dá ao FRAMA uma boa corrida pelo seu dinheiro. Para uma média móvel de 8216fast8217, o FRAMA de 126 dias, o EOD 4, 300 é definitivamente superior ao ER-VMA de 126 dias, 1, porque supera em quase todas as medidas e é guiado por leituras (D) que são muito menos voláteis. Para a média móvel 8216slower8217, é mais difícil selecionar o vencedor. Eu gosto do fato de que o 252 ER-VMA, 9 tem uma distribuição muito mais uniforme de suavização e uma duração comercial mais longa. No entanto, é lamentável que haja muito mais ruído nas leituras (ER) que o orientam. O ER-VMA certamente menciona e talvez outras pesquisas, mas com base em nossas descobertas até o momento o FRAMA permanece um pouco superior em quase todos os sentidos. Deseja usar este indicador Obter uma planilha de Excel gratuita no link de fluxo em Downloads Indicadores Técnicos: Variável de Média de Mudança (VMA). Ele se ajustará automaticamente a um dos vários VIs diferentes que você pode selecionar, incluindo a Razão de Eficiência usada neste artigo. Para mais informações sobre esta série, consulte o Indicador Técnico Lutar pela supremacia Um sinal de entrada para ir longo (ou sinal de saída para cobrir um curto) para cada média testada foi gerada com um fechamento acima dessa média e um sinal de saída (ou sinal de entrada para ficar curto) Foi gerado em cada detalhe abaixo da média móvel. Nenhum interesse foi ganho enquanto estava em dinheiro e nenhum subsídio foi feito para custos de transação ou derrapagem. Os negócios foram testados usando os sinais End of Day (EOD) e End of Week (EOW) nos dados diários. Por exemplo. Os dados diários com um sinal EOW exigiriam que a semana termine acima de uma média móvel diária para abrir um longo ou fechar um curto período. Os dados diários com sinais EOD exigiriam que o preço diário feche acima de uma média móvel diária para abrir um longo ou fechar um Curto e vice-versa. Este foi o retorno anualizado médio dos 16 mercados durante o período de teste. Os dados utilizados para esses testes estão incluídos na planilha de resultados e mais detalhes sobre nossa metodologia podem ser encontrados aqui. 252 dias ER-AMA, 9 8211 Alpha Comparação